Türkiye’de Reel Döviz Kuru, Tarımsal İhracat ve Tarımsal İthalat Arasındaki Nedensellik İlişkisi

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye’de döviz kuru ile tarımsal dış ticaret arasındaki uzun dönem nedensellik ilişkisi 1980-2015 yılları dikkate alınarak incelenmiştir. Değişkenler arasındaki nedenselliğin test edilmesinde Augmented Dickey Fuller (ADF), ve Kwiatkowski-Philips-Schmidt-Shin (KPSS) birim kök testi, Johansen Eşbütünleşme testi ve Granger Nedensellik testi kullanılmıştır. ADF ve KPSS testleri reel döviz kuru, tarımsal ürünler ihracat ve ithalatı serilerinin düzeyde durağan olmadığını birinci farklarında durağan olduğunu göstermiştir Johansen eşbütünleşme testi değişkenler arasında en az bir eşbütünleşmenin olduğunu göstermiş olup, Granger Nedensellik analizi serilerin durağan durumlarına göre tarımsal ürünler ihracatı ile tarımsal ürünler ithalatı arasında tek yönlü bir ilişkinin olduğunu göstermiştir.

In this study, the long-term causality relationship between exchange rate and agricultural foreign trade in Turkey has been examined by considering 1980-2015. Augmented Dickey Fuller (ADF) and KwiatkowskiPhilips-Schmidt-Shin (KPSS) unit root test, Johansen Cointegration test and Granger Causality test were used in testing for causality between variables. The ADF and KPSS tests showed that the real exchange rate was stable at the first difference that the export and import series of agricultural products were not stable at the first difference. The Johansen cointegration test showed that at least one cointegration was among the variables and that according to the stationary status of the Granger Causality analysis series, between agricultural exports and imports of agricultural products One-sided relationship.